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通过蒙特卡罗模拟试验证明小样本情况下结构变化的存在会影响Panel-ρ、Group-ρ检验方法的有效性，且影响大小与结构变化的类型相关。提出了一种将连续路径分块自举法与Panel—ρ、Group—ρ检验方法相结合的自举协整检验法，并分析了该方法在各种变结构协整模型下的检验有效性。结果表明，该方法的应用能够降低结构变化对协整检验功效的影响。最后运用所提出的自举协整检验方法对中国沿海地区的GDP与外商直接投资的协整关系进行了检验。