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资产价格具有跳跃特征时,衍生于该资产的期权就不能利用传统的Black-Schoels公式进行定价.本文主要研究基于Poisson过程和固定跳跃Merton模型的期权定价与风险对冲问题,利用e-套利定价法,得到期权的风险对冲策略所满足的偏微分方程和近似期权定价.
具有跳跃特征的资产价格过程的期权定价模型研究
【摘 要】
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资产价格具有跳跃特征时,衍生于该资产的期权就不能利用传统的Black-Schoels公式进行定价.本文主要研究基于Poisson过程和固定跳跃Merton模型的期权定价与风险对冲问题,利用e
【机 构】
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华侨大学经济管理学院
【出 处】
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运筹与管理
【发表日期】
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2004年5期
【基金项目】
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国务院侨办社会科学基金资助项目(02QSK05)
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