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上海证券交易所作为国内两大交易所之一,它编制的上证综合指数能有效反映在该交易所上市的股票价格的变动情况。通过建立合适的时间序列模型,对该指数变化趋势进行预测分析具有重要意义。文章对历史数据进行处理,通过R语言进行模型选择及估计,实现上证综合指数日收盘价格的短期预测,为股票市场投资者提供相关参考。