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针对 Harlow下偏矩证券组合优化模型求解的困难 ,通过恰当变换 ,得到了该模型的转换形式 ,此转换模型不但求解容易 ,而且能得到相应证券组合的下偏矩统计量的精确值 ,为下偏矩在投资分析中的应用提供了简便易行的方法 ;最后 ,通过上海证券交易所的实际数据说明了该模型的实用性 .
Harlow下偏矩证券组合优化模型的求解方法研究
【摘 要】
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针对 Harlow下偏矩证券组合优化模型求解的困难 ,通过恰当变换 ,得到了该模型的转换形式 ,此转换模型不但求解容易 ,而且能得到相应证券组合的下偏矩统计量的精确值 ,为下偏
【机 构】
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西安交通大学管理学院,西安邮电学院,上海财经大学证券期贷学院
【出 处】
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系统工程理论与实践
【发表日期】
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2003年06期
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