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文章采用满足风险度量一致性要求的TailVaR方法定量估算11家国内系统重要性保险机构应当具备的经济资本数量,测度各保险公司的RAROC衡量其经营绩效及运作效率,进而提出业务分类监管、偿付能力分层次监管、经济资本内外部监管,以降低保险业系统性风险,提升国内系统重要性保险公司经济绩效。
国内系统重要性保险公司的经济资本度量及绩效评估
【摘 要】
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文章采用满足风险度量一致性要求的TailVaR方法定量估算11家国内系统重要性保险机构应当具备的经济资本数量,测度各保险公司的RAROC衡量其经营绩效及运作效率,进而提出业务分
【机 构】
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山西财经大学财政金融学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2018年21期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目（71173140）,山西省普通高校特色重点学科建设项目（晋教财[2013]289号）.
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