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建立了国内企业债券信用价差的动态模型，并利用市场数据进行了实证分析．研究发现，国内企业债券具有明显的均值回复特性．作为模型的应用，本文还导出了信用价差期权的定价公式。
信用价差的动态模型及其在期权定价中的应用
【摘 要】
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建立了国内企业债券信用价差的动态模型，并利用市场数据进行了实证分析．研究发现，国内企业债券具有明显的均值回复特性．作为模型的应用，本文还导出了信用价差期权的定价公式。
【机 构】
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上海理工大学管理学院
【出 处】
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上海理工大学学报
【发表日期】
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2007年3期
【基金项目】
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上海市重点学科建设资助项目（T0502）,上海市哲学社会科学规划资助项目（2005BJB020）
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