【摘 要】
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对广义线性模型参数的一种拟似然估计的理论给予了彻底的处理.在 该估计中,响应变量的未知的协方差阵是通过样本去估计的.证明了所定义的 估计量具有下述意义上的渐近有效性:当样本量n→∞时,该估计有渐近正态 性,且其极限分布的协方差阵重合于当响应变量的协方差阵完全已知时,拟似 然估计的极限分布的协方差阵.
【机 构】
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武汉大学数学与统计学院,中国科学院研究生院
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对广义线性模型参数的一种拟似然估计的理论给予了彻底的处理.在 该估计中,响应变量的未知的协方差阵是通过样本去估计的.证明了所定义的 估计量具有下述意义上的渐近有效性:当样本量n→∞时,该估计有渐近正态 性,且其极限分布的协方差阵重合于当响应变量的协方差阵完全已知时,拟似 然估计的极限分布的协方差阵.
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