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将经典的配对交易策略运用到中国A股市场2010年到2013年的历史数据进行实证检验。在基本参数设定下，我们发现配对交易的月收益，在统计上是显著的。通过调整策略中的时间参数，发现配对交易的收益率与形成期和交易期的长度有关。从本次实验结果来看较短的形成期能够带来更大的收益率。
时间参数的设定对配对交易收益率的影响
【摘 要】
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将经典的配对交易策略运用到中国A股市场2010年到2013年的历史数据进行实证检验。在基本参数设定下，我们发现配对交易的月收益，在统计上是显著的。通过调整策略中的时间参数，发
【机 构】
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东华大学旭日工商管理学院
【出 处】
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经济管理学刊：中英文版
【发表日期】
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2013年5期
【基金项目】
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基金资助：国家自然科学基金项目70971021,71371046上海市教委基础创新重点项目12ZS055
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