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研究了在未知噪声统计特性情况下状态观测器的增益设计，其准则为噪声到状态观测误差的Ｈ∞范数小于一给定正数．在确定了状态观测误差模型后，对线性时不变系统，通过共扼系统把观测问题转化为控制问题，根据已有的全状态反馈求解．对线性时变系统，应用极大值原理直接对问题求解．两种情况下分别得到代数和微分Ｒｉｃｃａｔｉ方程，进而得到观测器增益表达式．