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【摘 要】
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在资产收益率及其波动率均满足随机跳跃且具有跳跃相关性的仿射扩散模型下,用广义双指数分布和伽玛分布分别刻画非对称性收益率及其波动率的跳跃波动变化,研究了具有几何平均
【机 构】
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上海财经大学浙江学院统计系,金华321013;广西师范大学数学与统计学院,桂林541004
【出 处】
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系统科学与数学
【发表日期】
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2021年1期
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