【摘 要】
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银行间同业拆借是我国利率市场化改革的前沿阵地。本文采用t-Copula函数构建反映IBO001和IBO007实际分布和相关性的联合分布函数,并使用蒙特卡罗模拟技术,分析在不同置信度与
【机 构】
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武汉理工大学经济学院,内蒙古财经学院
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银行间同业拆借是我国利率市场化改革的前沿阵地。本文采用t-Copula函数构建反映IBO001和IBO007实际分布和相关性的联合分布函数,并使用蒙特卡罗模拟技术,分析在不同置信度与资产组成下的银行拆借组合的VaR。结果发现：在相同的显著水平下,随着IBO007在资产组合中的比重的提高,资产的整体风险也在不断增加;在显著水平为0.5%的情形下,随着IBO001在资产组合中的比重的增加,组合的整体风险反而越来越高,这与其它置信度的情形截然不同。
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