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本文分别运用标准t（d）分布和Cornish—Fisher扩展的VaR模型，对中国银行类股票的期望收益率与风险进行实证比较研究，具体计算出VaR的时间序列，并论证了应用该时间序列来评估风险大小的方法。对于不同的风险爱好者，在估算股票收益风险时应选择不同的分布才能更准确的估算出风险。
基于标准t（d）分布和Cornish—Fisher扩展的VaR度量研究
【摘 要】
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本文分别运用标准t（d）分布和Cornish—Fisher扩展的VaR模型，对中国银行类股票的期望收益率与风险进行实证比较研究，具体计算出VaR的时间序列，并论证了应用该时间序列来评估风险大
【机 构】
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南京财经大学金融学院
【出 处】
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广西金融研究
【发表日期】
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2008年11期
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