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在金融背景下,研究期货交易,重要的是研究市场之间的因果关系,格兰杰因果检验因为其简单实用而得到了广泛运用。文章以沪银和纽约银实际交易数据,进行线性和非线性格兰杰因果关系检验,从线性和非线性的角度来说明期货市场之间的相关关系,从而证明了两者的因果关系,同时得出结论,基于非线性格兰杰因果检验揭示出国内期货市场和国外期货市场之间一直存在着复杂的因果关系。