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金融机构市场风险是近几年风险管理的重点内容之一，VaR是度量风险值最有效的方法。本文构建基于VaR的度量模型时我国农村金融机构2003——2009年的市场风险损失量的月度数据进行实证分析，计算出99％置信区间的VaR值，为农村金融机构的市场风险管理奠定基础提供参考。
基于VaR的我国农村金融机构市场风险的度量与实证
【摘 要】
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金融机构市场风险是近几年风险管理的重点内容之一，VaR是度量风险值最有效的方法。本文构建基于VaR的度量模型时我国农村金融机构2003——2009年的市场风险损失量的月度数据进
【机 构】
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哈尔滨商业大学金融学院
【出 处】
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哈尔滨商业大学学报(社会科学版)
【发表日期】
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2011年2期
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