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本文应用R／S（Rescaled Range Analysis）分析法研究了中日外汇市场的非线性。实证结果表明两国外汇市场均存在着状态持续性，波动呈现集群性，汇率所构成的时间序列呈现非线性。
基于R/S方法的中日外汇市场非线性分析
【摘 要】
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本文应用R／S（Rescaled Range Analysis）分析法研究了中日外汇市场的非线性。实证结果表明两国外汇市场均存在着状态持续性，波动呈现集群性，汇率所构成的时间序列呈现非线性。
【机 构】
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青岛大学经济学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2006年16期
【基金项目】
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教育部新世纪优秀人才支持计划资助
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