【摘 要】
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基于不同风险测度得到的期货套期保值策略不同,利用套期保值效率可以对比分析不同风险测度下的套期保值效果。然而,当考虑套保成本时,套保效率大的套保策略不一定是“最优”
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(1971086),中央高校基本业务费项目(CCNU19TD006,CCNU19TS062,SCUT2019ZD13),中央高校基本科研业务费(创新资助项目)(2020CXZZ047)
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基于不同风险测度得到的期货套期保值策略不同,利用套期保值效率可以对比分析不同风险测度下的套期保值效果。然而,当考虑套保成本时,套保效率大的套保策略不一定是“最优”的。为兼顾套保效率和套保成本,引入经济价值进一步对比不同套保策略的效用,提出期货套期保值二次决策准则。首先,构建方差、VaR和CVaR等风险测度下的期货套期保值模型,给出最优套保头寸和套保效率的显式表达式,提出模型驱动下的最优套保策略决策准则;其次,考虑套保成本,基于经济价值提出不同套保策略的二次决策准则;最后,针对Brent原油期货套期保值进行
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