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债券投资一直是一个非常重要的证券投资种类。在国外，由于市场发展成熟，多样的投资策略能给债券投资者带来高额回报。随着中国债券市场的迅速发展，如何运用国外成熟的债券投资策略已经成为许多投资机构的热门话题。本文基于利率期限结构理论，分析积极的债券骑收益率曲线投资策略。使用央行票据的发行利率数据来验证投资策略，并证明了其可以被成功地应用到中国债券市场。