时间序列条件矩持续和协同持续性研究

• 作 者: 李松臣 张世英
• 机 构: 深圳大学数学与计算科学学院,天津大学管理学院
• 出 处: 系统工程学报
• 发表日期: 2008年2期
• 关键词: 时间序列 非线性单整 条件矩协同持续 ARMA—GARCHSK模型 误差修正模型 time series nonlinear integration coper
• 基金项目: 国家自然科学基金资助项目（70471050）

根据非线性单整理论提出了矩持续和矩协同持续的概念，从时间序列各阶矩长期均衡关系的角度构建了协整和波动协同持续性的统一数学框架，并进一步给出了矩持续和矩协同持续性在三阶矩和四阶矩情形的表现形式；其次在ARMA—GARCHSK模型体系下给出了时间序列矩持续和矩协同持续存在的充分必要条件；最后给出了向量ARMA—GARCHSK模型矩协同持续的ARMA表示形式和误差修正模型．