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摘要：在借鉴已有研究的基础上，运用DEA模型法，分别从经营能力、获利能力和资本利用方面对2010年中国主要商业银行的效率进行了测算与评价。结果表明：一方面为应对金融危机，各商业银行普遍提高资本利用效率以降低成本提高利润；同时扩大信贷量，于2010年普遍出现规模收益递减。另一方面经营能力效率高的银行在获利能力和资本利用效率方面不一定就高；在经营和获利能力效率方面，国有银行相对不足。
关键词：商业银行；DEA；效率分析
中图分类号：F830.33 文献标志码：A 文章编号：1673-291X（2012）27-0066-02
銀行效率，即银行在业务活动中的投入与产出之比，它反映银行的资源配置能力与整体运作能力，是衡量银行竞争优势的核心要素。金融是现代经济的核心，银行作为金融业的主体，其运作效率的高低不仅直接关系到金融业本身的健康发展，对国民经济整体也有重大影响。尤其在后金融危机时代，提高银行业的效率也是防范金融风险，实现可持续发展的关键。本文在借鉴已有研究的基础上，运用DEA方法，分别从经营能力、获利能力和资本利用等方面对2010年中国主要商业银行的效率进行了测算与评价，并在此基础之上提出改善效率的一些对策、建议。
一、研究方法
1.DEA模型法。DEA（Data Envelopment analysis），即数据包络分析，是一种衡量相对效率的边界分析方法。在1978年由著名的运筹学家A.Charnes，W.W.Coope和E.Rhodes首先提出。DEA理论主要是利用包络线来代替一般经济学中的生产函数，将生产中的各种有效率的组合形成边界。DEA模型将所有的决策单元（Decision making unit ，DMU）的投入产出投射在几何空间中，给予所有DMU最优的权重，从而寻找出最大产量或最小投入的包络线，即效率边界。落在边界上的DMU，其投入产出被认为是最有效率的，而不在边界上的DMU则被认为是DEA无效的，该DMU与包络线的距离可求出其相对的效率指标。
DEA有两个基本的模型：CCR模型和BCC模型。CCR是假设DMU生产规模报酬不变，但是这个假设在实际生活中是很难实现的。Banker，Charnes和Cooper在此基础上提出了规模报酬可见的DEA模型，即BCC模型，这样由CCR计算出来的技术效率（TE）被分解为纯技术效率（PTE）和规模效率（SE）。
2.中介法。根据中介法的定义，将银行视为金融服务的中介者，从投入产出角度衡量银行生产效率，观察其对各项资源利用的有效程度。该方法适合整体金融机构效率的评价[1]。为了找出各家商业银行相对比较优势所在，本文分别从经营能力、获利能力以及资本利用效率三方面考察了银行的效率。获利能力是银行赚取利润的能力，是银行的营销能力、收取现金的能力、降低成本的能力及回避风险等能力的综合体现。资本利用效率是从银行资本的杠杆作用和保持合适的流动性角度衡量银行效率。而获利能力效率和资本利用效率对银行的经营效率都是有影响的[2]。
二、中国商业银行效率的实证分析
1.指标选取。本文研究的是中国14家商业银行的生产效率，其中包括4家国有银行（中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行）和10家股份制银行（交通银行、中信实业银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、广东发展银行、深圳发展银行、招商银行、兴业银行、上海浦东发展银行）。样本中的银行及其分支占中国银行体系的大多数，可以代表中国商业银行的整体状况。将这14家银行看做为DMU。根据数据可获得性、准确性和完整性原则，选择2010年各银行的投入产出值进行评价，用固定资产净值、存款（投入指标）以及贷款（产出指标）衡量银行经营能力效率；股本（投入指标）以及利润总额（产出指标）衡量银行获利能力效率；总负债、投资（投入指标）以及所有者权益和资产收益率（产出指标）衡量银行资本利用效率[2]。
2.数据来源与计算。指标数据均来源于国泰安数据库。实证分析结果应用DEAP2.1软件处理数据得到，结果（见下页表1）。
3.经营能力效率评价。处在经营能力效率前沿面上的银行为：兴业银行和深圳发展银行这两家。处在纯技术效率前沿面上的银行有：兴业银行、深圳发展银行、交通银行、上海浦东发展银行、中国工商银行和中国银行6家。可见14家银行中纯技术效率损失的有8家，少多数银行的纯技术有效率。由表1可以看到兴业银行和深圳发展银行的规模收益不变，其他银行规模收益递减。交通银行、上海浦东发展银行、中国工商银行和中国银行虽然技术效率达到最高，但其规模效率相比较较低。可见规模效率是制约经营能力效率的原因之一。
比较国有商业银行与股份制商业银行在经营能力方面的平均效率可发现，就整体而言，国有商业银行的经营能力在纯技术效率和规模效率上都低于股份制商业银行。
4.获利能力效率评价。处在获利能力效率前沿面上的只有兴业银行。整体来看，14家商业银行的获利能力差距比较大，最小的中国农业银行和光大银行只有0.10。对此，银行应该考虑，适当减少支出，提高利润。
比较国有商业银行与股份制商业银行在获利能力方面的平均效率，发现国有商业银行获利能力效率之所以低于股份制商业银行，主要在于其获利能力方面的规模效率太低。
5.资本利用效率评价。中国银行、中国建设银行、广东发展银行、深圳发展银行、中国民生银行和中信银行这6家处在资本利用效率前沿面上，说明这些银行的资本利用程度高。其中华夏银行的效率值偏低（低于0.700），这说明华夏银行资本的杠杆作用和资本的流动性不好。而华夏银行的纯技术效率与规模效率都处于14家银行的末位，说明华夏银行要想提高资本利用效率，既要提高纯技术效率，又要提高其规模效率。交通银行和中国农业银行的纯技术效率相对于规模效率低很多，说明两家银行应当着重提高自己的纯技术效率。兴业银行和中国工商银行的规模效率相对于纯技术效率低很多，说明规模效率是制约其效率的原因之一。由于两家银行都是规模报酬递减的，因此可以考虑如何减少负债和投资，适当限制规模以提高银行的资本利用效率。
三、结论与建议
金融危机给中国商业银行带来一定的经济损失。在经营方面，为了应对金融危机，商业银行普遍扩大信贷量，并于2010年普遍出现规模收益递减。同时，各个银行纷纷着手于提高资本利用效率以降低成本提高利润。此外，研究发现经营能力效率高的银行的获利能力效率和资本利用效率不一定就高。在经营和获利能力效率方面，国有银行相对不足。主要是受规模效率递减的影响。中国国有商业银行的资产规模庞大，网点众多，人力财力雄厚且有国家政策支持，依靠扩大规模中增加收益的空间已经不大，反而给内部管理机制带来压力，造成经济效率的降低。股份制银行的机制相对灵活，内部信息沟通较好，主要限制在于资本和客户方面[3]。在后金融危机时代，面对机遇和挑战，中国商业银行应该深化改革，调整经营规模与经营模式，继续加大如ATM机、POS机和网上银行等技术上的进步与创新，进行信息化建设，优化金融服务，提高核心竞争力，不断改善商业银行的经营效率和管理水平，从而提高全行业的生产效率[4]。同时加强监管，使监管跟上金融创新的脚步，促进虚拟经济和实体经济的和谐发展[5]。
关键词：商业银行；DEA；效率分析
中图分类号：F830.33 文献标志码：A 文章编号：1673-291X（2012）27-0066-02
銀行效率，即银行在业务活动中的投入与产出之比，它反映银行的资源配置能力与整体运作能力，是衡量银行竞争优势的核心要素。金融是现代经济的核心，银行作为金融业的主体，其运作效率的高低不仅直接关系到金融业本身的健康发展，对国民经济整体也有重大影响。尤其在后金融危机时代，提高银行业的效率也是防范金融风险，实现可持续发展的关键。本文在借鉴已有研究的基础上，运用DEA方法，分别从经营能力、获利能力和资本利用等方面对2010年中国主要商业银行的效率进行了测算与评价，并在此基础之上提出改善效率的一些对策、建议。
一、研究方法
1.DEA模型法。DEA（Data Envelopment analysis），即数据包络分析，是一种衡量相对效率的边界分析方法。在1978年由著名的运筹学家A.Charnes，W.W.Coope和E.Rhodes首先提出。DEA理论主要是利用包络线来代替一般经济学中的生产函数，将生产中的各种有效率的组合形成边界。DEA模型将所有的决策单元（Decision making unit ，DMU）的投入产出投射在几何空间中，给予所有DMU最优的权重，从而寻找出最大产量或最小投入的包络线，即效率边界。落在边界上的DMU，其投入产出被认为是最有效率的，而不在边界上的DMU则被认为是DEA无效的，该DMU与包络线的距离可求出其相对的效率指标。
DEA有两个基本的模型：CCR模型和BCC模型。CCR是假设DMU生产规模报酬不变，但是这个假设在实际生活中是很难实现的。Banker，Charnes和Cooper在此基础上提出了规模报酬可见的DEA模型，即BCC模型，这样由CCR计算出来的技术效率（TE）被分解为纯技术效率（PTE）和规模效率（SE）。
2.中介法。根据中介法的定义，将银行视为金融服务的中介者，从投入产出角度衡量银行生产效率，观察其对各项资源利用的有效程度。该方法适合整体金融机构效率的评价[1]。为了找出各家商业银行相对比较优势所在，本文分别从经营能力、获利能力以及资本利用效率三方面考察了银行的效率。获利能力是银行赚取利润的能力，是银行的营销能力、收取现金的能力、降低成本的能力及回避风险等能力的综合体现。资本利用效率是从银行资本的杠杆作用和保持合适的流动性角度衡量银行效率。而获利能力效率和资本利用效率对银行的经营效率都是有影响的[2]。
二、中国商业银行效率的实证分析
1.指标选取。本文研究的是中国14家商业银行的生产效率，其中包括4家国有银行（中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行）和10家股份制银行（交通银行、中信实业银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、广东发展银行、深圳发展银行、招商银行、兴业银行、上海浦东发展银行）。样本中的银行及其分支占中国银行体系的大多数，可以代表中国商业银行的整体状况。将这14家银行看做为DMU。根据数据可获得性、准确性和完整性原则，选择2010年各银行的投入产出值进行评价，用固定资产净值、存款（投入指标）以及贷款（产出指标）衡量银行经营能力效率；股本（投入指标）以及利润总额（产出指标）衡量银行获利能力效率；总负债、投资（投入指标）以及所有者权益和资产收益率（产出指标）衡量银行资本利用效率[2]。
2.数据来源与计算。指标数据均来源于国泰安数据库。实证分析结果应用DEAP2.1软件处理数据得到，结果（见下页表1）。
3.经营能力效率评价。处在经营能力效率前沿面上的银行为：兴业银行和深圳发展银行这两家。处在纯技术效率前沿面上的银行有：兴业银行、深圳发展银行、交通银行、上海浦东发展银行、中国工商银行和中国银行6家。可见14家银行中纯技术效率损失的有8家，少多数银行的纯技术有效率。由表1可以看到兴业银行和深圳发展银行的规模收益不变，其他银行规模收益递减。交通银行、上海浦东发展银行、中国工商银行和中国银行虽然技术效率达到最高，但其规模效率相比较较低。可见规模效率是制约经营能力效率的原因之一。
比较国有商业银行与股份制商业银行在经营能力方面的平均效率可发现，就整体而言，国有商业银行的经营能力在纯技术效率和规模效率上都低于股份制商业银行。
4.获利能力效率评价。处在获利能力效率前沿面上的只有兴业银行。整体来看，14家商业银行的获利能力差距比较大，最小的中国农业银行和光大银行只有0.10。对此，银行应该考虑，适当减少支出，提高利润。
比较国有商业银行与股份制商业银行在获利能力方面的平均效率，发现国有商业银行获利能力效率之所以低于股份制商业银行，主要在于其获利能力方面的规模效率太低。
5.资本利用效率评价。中国银行、中国建设银行、广东发展银行、深圳发展银行、中国民生银行和中信银行这6家处在资本利用效率前沿面上，说明这些银行的资本利用程度高。其中华夏银行的效率值偏低（低于0.700），这说明华夏银行资本的杠杆作用和资本的流动性不好。而华夏银行的纯技术效率与规模效率都处于14家银行的末位，说明华夏银行要想提高资本利用效率，既要提高纯技术效率，又要提高其规模效率。交通银行和中国农业银行的纯技术效率相对于规模效率低很多，说明两家银行应当着重提高自己的纯技术效率。兴业银行和中国工商银行的规模效率相对于纯技术效率低很多，说明规模效率是制约其效率的原因之一。由于两家银行都是规模报酬递减的，因此可以考虑如何减少负债和投资，适当限制规模以提高银行的资本利用效率。
三、结论与建议
金融危机给中国商业银行带来一定的经济损失。在经营方面，为了应对金融危机，商业银行普遍扩大信贷量，并于2010年普遍出现规模收益递减。同时，各个银行纷纷着手于提高资本利用效率以降低成本提高利润。此外，研究发现经营能力效率高的银行的获利能力效率和资本利用效率不一定就高。在经营和获利能力效率方面，国有银行相对不足。主要是受规模效率递减的影响。中国国有商业银行的资产规模庞大，网点众多，人力财力雄厚且有国家政策支持，依靠扩大规模中增加收益的空间已经不大，反而给内部管理机制带来压力，造成经济效率的降低。股份制银行的机制相对灵活，内部信息沟通较好，主要限制在于资本和客户方面[3]。在后金融危机时代，面对机遇和挑战，中国商业银行应该深化改革，调整经营规模与经营模式，继续加大如ATM机、POS机和网上银行等技术上的进步与创新，进行信息化建设，优化金融服务，提高核心竞争力，不断改善商业银行的经营效率和管理水平，从而提高全行业的生产效率[4]。同时加强监管，使监管跟上金融创新的脚步，促进虚拟经济和实体经济的和谐发展[5]。