【摘 要】
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股指期货上市以来,利用ETF替代现货进行期限套利的策略被广泛讨论并被投资者实际操作,该策略旨在尽可能好地复制沪深300指数,在保证流动性的同时,使跟踪误差的最小,以便实施
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股指期货上市以来,利用ETF替代现货进行期限套利的策略被广泛讨论并被投资者实际操作,该策略旨在尽可能好地复制沪深300指数,在保证流动性的同时,使跟踪误差的最小,以便实施期现套利,这种套利方法只利用了期货本身的
Since the listing of stock index futures, the strategy of using ETF to replace spot for period arbitrage has been widely discussed and practiced by investors. The strategy aims to replicate the CSI 300 Index as best as possible to ensure the liquidity while minimizing the tracking error In order to implement the current arbitrage, this arbitrage method only uses the futures itself
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