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“月份效应”是资本市场上一种较为常见的收益率异常现象.本文通过美国石油期货市场1990年-2017 年的价格数据,使用GARCH模型进行了研究,发现美国石油期货市场并不存在“月份效应”,可以推断出美国石油期 货市场具有较强的价格发现功能.这对我国即将在上海推出的原油期货市场具有重要的参考价值.
美国石油期货市场“月份效应”研究
【摘 要】
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“月份效应”是资本市场上一种较为常见的收益率异常现象.本文通过美国石油期货市场1990年-2017 年的价格数据,使用GARCH模型进行了研究,发现美国石油期货市场并不存在“月份
【机 构】
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新疆财经大学
【出 处】
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山东纺织经济
【发表日期】
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2018年4期
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