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本文运用Engle的ARCH法对上证指数收益率的异方差性进行了详细的分析,得出涨跌幅制制度的实施对收益率的异方差性有明显的影响,序列异方差性与序列长度存在密切的关系.在运用CARCH模型对序列进行拟合时,发现拟合模型的阶数与序列长度也存在一定的关系.
CARCH模型在上证指数收益率分析中的应用
【摘 要】
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本文运用Engle的ARCH法对上证指数收益率的异方差性进行了详细的分析,得出涨跌幅制制度的实施对收益率的异方差性有明显的影响,序列异方差性与序列长度存在密切的关系.在运用
【机 构】
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淮海工学院连云港,成都大学计算机科学技术系
【出 处】
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成都大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2006年02期
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