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本文选取了2007年—2009年间深圳A股市场80只样本股票的周平均收益率和同期深圳A股指数收益率数据,采用BJS三步法和FM法进行了实证分析。结果表明,CAPM理论并不完全适用于深圳A股市场,不是影响深圳A股定价的唯一因素,其他一些的因素,例如个股的公司规模、净资产收益率等,也对深圳A股定价产生了显著影响。