MArP风险过程破产时间的改进算法

• 作 者: 温玉卓 唐胜达 邓国和
• 机 构: 广西师范大学经济管理学院,广西师范大学数学科学学院
• 出 处: 统计与决策
• 发表日期: 2018年2期
• 关键词: 风险理论 破产时间 Laplace-stieltjes变换(LST) Markov流体队列(MFQ) 改进算法 risk theory ruin time La
• 基金项目: 国家社会科学基金资助项目（16BJL034）, 广西哲学社会科学规划重点项目（15AJY001）, 广西人文社会科学研究中心“珠江-西江智慧经济带研究团队”阶段性研究成果

文章分析索赔服从PH分布下的MArP风险过程,提出这一风险过程破产时间的改进算法.即,将MArP风险过程转化为Markov流体队列（MFQ）,基于Erlang分布,构造初始水平为0的MFQ序列,应用MFQ理论,得到了MArP风险过程破产时间的LST的趋近表示式,进而给出最终破产概率以及破产赤字分布的改进算法。