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本文采用DCC-GARCH模型研究了全球三大经济体英国、美国和日本股票市场联动关系。实证结果表明，英美日动态相关性较高，动态相关系数波动较平稳，这很大程度上说明如今金融国际化的程度已然非常之高，一国开放程度越高其金融市场与国际市场联动性越大。
基于时变条件相关系数英美日股票市场联动性研究
【摘 要】
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本文采用DCC-GARCH模型研究了全球三大经济体英国、美国和日本股票市场联动关系。实证结果表明，英美日动态相关性较高，动态相关系数波动较平稳，这很大程度上说明如今金融国际化
【机 构】
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江西财经大学
【出 处】
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山西农经
【发表日期】
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2016年3期
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