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来源 :统计与决策 | 被引量 : [!--cite_num--]次 | 上传用户:[!--user--]
【摘 要】
:
极值理论(extreme value theory)是次序统计理论的一个分支,将统计学中的极值理论用于VaR的计算,是一种崭新的方法.1987年10月发生的美国股票市场崩盘,1992年9月欧洲货币体系
【作 者】
:
马玉林
陈伟忠
施红俊
【机 构】
:
同济大学现代金融研究所
【出 处】
:
统计与决策
【发表日期】
:
2004年3期
【关键词】
:
极值理论
VAR
计算方法
极值分布
超限分布
数据描述
次序统计理论
【基金项目】
:
国家自然科学基金
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