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在均值标准差坐标系中,可以用期望收益最高最低的俩点确定的双曲线作为证券组合的可行域边界来计算资本市场线,求出市场组合的均值标准差,构造无差异曲线模型EP=a（σP-b）n＋cP,运用数学非线性最优化方法,求出最优证券组合。
基于资本资产定价模型下的最优组合研究
【摘 要】
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在均值标准差坐标系中,可以用期望收益最高最低的俩点确定的双曲线作为证券组合的可行域边界来计算资本市场线,求出市场组合的均值标准差,构造无差异曲线模型EP=a（σP-b）n＋cP,运
【机 构】
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武汉科技大学理学院,中南财经政法大学公共管理学院
【出 处】
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当代经济
【发表日期】
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2011年22期
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