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通过主成分分析法对沪港通实行范围内股票进行降维,得到四个沪股通股市指数和五个港股通股市指数,根据2013年8月30日至2016年1月28日的股市情况,平均分为四个阶段,利用典型相关分析法对股市收益率分析其相关性变化情况。研究表明,沪港通的实行的确有利于两地金融市场,具体体现在两地收益率的相关度有所提升,并且随着时间的推移,相关度的提高更加显著。