上市银行系统性风险贡献度实证研究

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次贷危机过后各国金融监管机构纷纷开始重视有效的系统性风险测量,以寻求更好的处理危机的方式。本文利用CoVaR理论通过对9家上市银行系统性风险贡献度进行实证测量,通过比较国有银行与股份制银行系统性风险贡献度大小,得出了近些年股份制银行系统性风险贡献度较高的结论。从银行规模、不良资产率以及银行间关联度等方面对该结论进行解释,以期引起监管者的重视。
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