PRICING EUROPEAN OPTION IN A DOUBLE EXPONENTIAL JUMP-DIFFUSION MODEL WITH TWO MARKET STRUCTURE RISKS

来源 :高校应用数学学报:英文版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:shan43512
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用 Fourier 倒置变换, P.D.E 和 Feynman-Kac 公式,电话选择在双 exponentialjump 散开被给的欧洲人上的价格的 theclosed 形式答案与在那里存在的二不同市场结构风险当模特儿股票回来和 Vasicek 或 CIR 的 CIR 随机的轻快随机的利率在市场上。最后,在纸的模型的结果与在另外的模型的那些相比,包括有数字实验的 BS 模型。双指数的跳跃散开模型 withCIR 市场结构冒的风险的这些结果表演对建模合适真实市场的变化并且很有用。
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