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利用HJB方程粘性解理论,考虑带有红利收益和交易成本后,对现有最优消费投资模型作了推广,研究了值函数的凸性,连续性和齐次等性质,并给出了值函数的上界,这些性质有助于进一步研究投资者在带有红利和交易成本情形下的最优消费投资策略.
带有交易成本和红利的消费投资模型值函数性质的研究
【摘 要】
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利用HJB方程粘性解理论,考虑带有红利收益和交易成本后,对现有最优消费投资模型作了推广,研究了值函数的凸性,连续性和齐次等性质,并给出了值函数的上界,这些性质有助于进一
【机 构】
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安徽工程科技学院应用数理系
【出 处】
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安徽工程科技学院学报(自然科学版)
【发表日期】
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2009年2期
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