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自回归条件异方差(ARCH)模型是近年来新发展起来的时间序列模型,它反映了随机过程的一种特殊特性:即方差随时间变化而变化,且具有丛集性、波动性.ARCH模型已广泛地应用于经济领域的建模及研究过程中.本文介绍了ARCH模型的特点,它的参数估计和检验 ,以及ARCH模型的发展情况.
ARCH模型的研究与探讨
【摘 要】
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自回归条件异方差(ARCH)模型是近年来新发展起来的时间序列模型,它反映了随机过程的一种特殊特性:即方差随时间变化而变化,且具有丛集性、波动性.ARCH模型已广泛地应用于经济
【机 构】
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东北大学工商管理学院,沈阳,110006
【出 处】
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信息与控制
【发表日期】
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1999年5期
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