【摘 要】
：
商业银行信贷资金在行业间的优化配置对于控制银行信贷资金的整体风险具有重要意义。以行业内代表性上市公司市值加权的股票价格作为行业平均股价,以市值加权的每股负债作为
【机 构】
：
东北大学秦皇岛分校经济学院,河北秦皇岛066004,东北大学秦皇岛分校管理学院,北京交通大学中国产业安全研究中心
【基金项目】
：
河北省社科基金资助项目（HB14YJ099）, 国家自然科学基金青年基金资助项目（71601041）, 国家自然科学基金重点项目（71731003）, 河北省高等学校人文社会科学研究资助项目（SZ133004）, 河北省秦皇岛市社科联重点应用性课题（201206146）
论文部分内容阅读
商业银行信贷资金在行业间的优化配置对于控制银行信贷资金的整体风险具有重要意义。以行业内代表性上市公司市值加权的股票价格作为行业平均股价,以市值加权的每股负债作为行业平均每股负债。根据行业平均股价与行业平均每股负债,应用KMV模型计算行业违约概率,进而将商业银行对m个行业的贷款在到期时区分为2~m种违约状态,应用正态Copula函数计算各违约状态的联合概率。根据2~m种违约状态下信贷资金的收益率及各违约状态的联合概率,计算银行整体信贷资金的差异系数,即信贷资金获取单位收益所承担的风险。以对m个行业的贷款权重为优化变量,以银行整体信贷资金的差异系数最小化为目标函数,建立了基于违约状态联合概率的商业银行信贷资金行业间优化配置模型,为商业银行信贷资金在行业间的优化配置提供决策参考。
其他文献
在传承的基础上创新、注重纵通与横通及以国家公职人员的视角发散哲学思维的现实观照,是周德义哲学研究的主要方法,并由此形成周德义哲学研究创新性、丰富性和现实性的基本特
骨肉瘤是最常见的骨恶性肿瘤,好发于青少年,约占原发性骨肿瘤的20%。自20世纪70年代采用有效的辅助化疗或新辅助化疗以来,特别是新辅助化疗结合保肢术的开展,大大提高了骨肉
教学设计是培养学生地理学科核心素养的关键。文章以湘教版必修三"湿地资源的开发与保护——以洞庭湖区为例"为例,探讨基于地理学科核心素养的教学设计的组成部分、设计原则
采用多层神经网络结构控制电传动系统中的无刷直流电机.首先,离线训练神经网络;然后,采用神经网络在线控制电机的速度.建立了带有神经网络的电传动系统仿真模型来验证所采用
目的:观察分析经尿道前列腺等离子分叶剜除术治疗高危前列腺增生的临床疗效。方法:选取我院2015年3月—2016年3月收治的36例高危良性前列腺增生患者,均行经尿道前列腺等离子
2019年3月,湖南省永兴县成功申报为湖南省师德养成教育示范项目县,并被纳入教育部“国培计划(2019—2020年)”综合改革项目。为全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,
化油器上有一些轴类零件的螺纹是靠滚丝机来完成的，本文对服役时间较长，已不能满足生产需求的滚丝机进行技术改造进行了介绍。
1977年，Heave首次提出缺血再灌注损伤（ischemia repeffusion injury，IRI）：指组织器官在缺血的基础上恢复血流灌注后，损伤进一步加重的现象。缺血再灌注时生成的自由基可促进钙超载，
目的：探讨家庭环境对儿童心理健康的影响。方法：使用问卷对西部贫困地区的1999名儿童进行调查,并对结果进行相关分析、多因素Logistic回归分析。结果：儿童心理行为问题的患病率