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怎样选择一个比较满意的证券投资组合，在一定条件下实现一个最有效率的风险一收益搭配，是证券组合投资优化问题的关键。文中利用L-R模糊数来描述了某证券的期望收益率和风险损失率，从而对证券组合投资问题建立了一种模糊线性规划模型，并给出了模型的求解方法，试图优化证券的投资组合，最后给出了一个算例。
基于模糊线性规划的证券组合投资优化研究
【摘 要】
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怎样选择一个比较满意的证券投资组合，在一定条件下实现一个最有效率的风险一收益搭配，是证券组合投资优化问题的关键。文中利用L-R模糊数来描述了某证券的期望收益率和风险损
【机 构】
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东华理工学院数学与信息科学学院,广东商学院管理学院
【出 处】
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科学技术与工程
【发表日期】
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2007年6期
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