【摘 要】
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商业银行风险管理研究中"违规活动—操作风险—信用风险"风险链条尚未得到足够重视.巴塞尔委员会全面风险管理框架下的众多风险是分层次的,最底层是合规与操作风险,合规与操
【机 构】
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南京大学工程管理学院,伊利诺伊大学商学院
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(71671083;71720107001)
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商业银行风险管理研究中"违规活动—操作风险—信用风险"风险链条尚未得到足够重视.巴塞尔委员会全面风险管理框架下的众多风险是分层次的,最底层是合规与操作风险,合规与操作风险做到位能极大降低其他风险发生的概率.以往由于缺少数据支撑,信用风险的合规与操作风险动因无法建立,本文基于"流程—节点—风险点—控制措施—违规事件"关联模型,建立了合规与操作风险的动因库和损失数据库,并在理论上对风险链条上的风险传递关系进行初步探索.首先基于流程对合规与操作风险动因进行解析,寻找深层次的人员违规和操作风险动因;其次,探讨了金融机构如何通过业务流程再造改善合规与操作风险管理;最后是基于流程的操作风险量化建模.基于实践,总结提炼了"三位一体"的金融机构合规与操作风险管理模式,包含理论基础、信息系统和保障机制,该模式在诸多金融机构中得到运用,并取得显著成效.
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