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本文给出基于历史收益率数据的均值－极差型组合投资优化选择模型，该模型采用收益的极差作为风险的尺度，可以通过求解线性规划获得最优投资组合方案，在惧益分布为正态分布时与均值－方差模型的解相似，避免了均值－方差模型求解二次规划问题（尤其在解决大规模的组合投资问题）的计算复杂性，本文还考虑了存在交易费用时的情形。