【摘 要】
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对于一个金融或保险公司而言,寻求最优分红策略和最优分红值函数是一个受到广泛讨论的热点问题. 在本文中,我们假设公司面临两类风险： Brownian风险和Poisson风险.公司可以控
【机 构】
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新疆财经大学应用数学学院,厦门大学数学科学学院
【基金项目】
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supported in part by the National Natural Science Foundation of China(11401498),the Fundamental Research Funds for the Central Universities of China(20720140525)
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对于一个金融或保险公司而言,寻求最优分红策略和最优分红值函数是一个受到广泛讨论的热点问题. 在本文中,我们假设公司面临两类风险： Brownian风险和Poisson风险.公司可以控制其对股东的分红数额和分红时间. 为了充分考虑公司经营的安全性,文中定义破产时间为公司盈余水平首次低于线性门槛b＋kt的时刻,而非首次低于0的时刻, 参见文献[1].本文解决了最大化公司从开始运营直至破产期间总分红折现值的期望的问题.通过求解一个含有二阶微分-积分算子的HJB方程,本文刻画出来了最优的分红值函数和最优的分红策略
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