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从分析中国股市收益率序列的特征入手，寻找描述中国股市波动性特征的合适的统计模型。重点对中国股市收益率序列的波动性聚类现象进行研究。运用描述统计学方法，广义自回归条件异方差模型，以及非参数统计方法等多种方法进行广泛探讨。结合具体的数据分析，从多个角度刻画出中国股市收益率序列的波动性聚类现象的参数与随机性特征。