【摘 要】
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采用成交量、持仓量、期现价差、动量及波动率等指标对期货市场的投资者情绪进行衡量,并选取2015年10月~2017年8月底期货主力合约价格及情绪变量的所有日数据进行分析后发现:
【基金项目】
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湖南省教育厅科学研究项目“金融服务功能视角下区域金融深化与经济发展的空间耦合关系研究”(编号:14B031)
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采用成交量、持仓量、期现价差、动量及波动率等指标对期货市场的投资者情绪进行衡量,并选取2015年10月~2017年8月底期货主力合约价格及情绪变量的所有日数据进行分析后发现:期现价差对期货价格的影响不显著,成交量对期货价格有显著的负向影响,持仓量、动量和波动率三个变量对期货价格有显著的正向影响;按系数绝对值大小来看,依次是波动率、成交量、动量和持仓量。回溯检验结果显示,用情绪因子来选择期货品种进行交易是有效的。
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