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在本文中,我们研究带自排斥漂移项的非遍历的Ornstein-Uhlenbeck过程的参数估计问题其中ZT是α-stable Lévy过程,θ>0是未知参数。我们讨论当T→∞,基于连续观测下的θ的加权轨迹拟合参数θ ^T的相合性和渐近分布。
带交互项的Ornstein-Uhlenbeck过程的轨迹拟合估计
【摘 要】
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在本文中,我们研究带自排斥漂移项的非遍历的Ornstein-Uhlenbeck过程的参数估计问题其中ZT是α-stable Lévy过程,θ>0是未知参数。我们讨论当T→∞,基于连续观测下的θ
【机 构】
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东华大学数学系
【出 处】
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应用数学进展
【发表日期】
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2017年8期
【基金项目】
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国家自然科学基金(No.11571071),上海市教育委员会科研创新项目(No.12ZZ063)
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