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讨论跳-扩散模型中即时波动率的门限二次幂变差估计问题,基于门限技术与二次幂变差,提出了一个即时波动率的非参数估计量,并在一些假设条件下,建立了它们的相合性和渐近正态性.
跳-扩散模型中即时波动率的门限二次幂变差核估计
【摘 要】
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讨论跳-扩散模型中即时波动率的门限二次幂变差估计问题,基于门限技术与二次幂变差,提出了一个即时波动率的非参数估计量,并在一些假设条件下,建立了它们的相合性和渐近正态
【机 构】
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凯里学院
【出 处】
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凯里学院学报
【发表日期】
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2020年6期
【基金项目】
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凯里学院2017年度学术新苗培养及创新探索专项(黔科合平台人才[2017]5723),凯里学院2017年国家自然科学基金培育课题(黔科合平人才[2017]5723-02),贵州省教育厅自然科学研究青年人才成长项目(黔教合KY字[2018]364),贵州省科技厅基础研究计划(黔科合基础[2019]1286号)
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