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收益总额和原始投资额之比构成了股票收益率，本文通过日收盘价来计算中国银行股票收益率，利用ARCH模型和GARCH模型，并考虑到股市中坏消息与好消息的效应可能不对称性，对中国银行股票收益率的时间序列模型进行估计。
估计中国银行股票收益率的时间序列模型
【摘 要】
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收益总额和原始投资额之比构成了股票收益率，本文通过日收盘价来计算中国银行股票收益率，利用ARCH模型和GARCH模型，并考虑到股市中坏消息与好消息的效应可能不对称性，对中国银行
【机 构】
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华北理工大学管理学院，河北 唐山 063000；;华北理工大学以升创新教育基地学院，河北 唐山 063000;华北理工大学管理学院，河北 唐山 063000
【出 处】
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新金融世界
【发表日期】
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2021年3期
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