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本文讨论了一种变异期权-收益结构为二次式的欧式买入期权定价问题。在股票价格服从几何布朗运动的行为模型下，推导出收益结构为二次式的欧式买入期权的定价公式。
二次式变异期权的定价模型
【摘 要】
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本文讨论了一种变异期权-收益结构为二次式的欧式买入期权定价问题。在股票价格服从几何布朗运动的行为模型下，推导出收益结构为二次式的欧式买入期权的定价公式。
【机 构】
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中南大学数学科学与计算机技术学院
【出 处】
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数学理论与应用
【发表日期】
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2003年1期
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