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针对金融数据的尖峰、厚尾性 ,先在单变量情形下用经验贝叶斯方法得出正态分布和t分布下风险价值 (VaR)的计算公式 ,然后探讨了当金融数据服从多变量分布时 ,应用delta gamma二次近似法 ,分别得出正态分布和t分布下的组合VaR计算方法 ,从而为解决厚尾问题提供了基础
正态分布和t分布下风险价值计算的对比研究
【摘 要】
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针对金融数据的尖峰、厚尾性 ,先在单变量情形下用经验贝叶斯方法得出正态分布和t分布下风险价值 (VaR)的计算公式 ,然后探讨了当金融数据服从多变量分布时 ,应用delta gamma
【机 构】
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华中科技大学
【出 处】
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华中科技大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2004年10期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目 (10 1710 35 )
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