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考虑线性回归模型ｙｉ＝ｘ＾’ｉβ＋ｅ，ｉ＝１，２，…，这里｛ｘ＾‘，ｉ｝是已知的ｐ维向量序列，β＝（β１，β２，…，βｐ）＾’，是未知的ｐ－维向量，称为回归系数。｛ｅｉ｝是随机误差序列。现在我们提供一种方法剔除一种方法剔除一些对因变量Ｙ影响总和可以忽略的变量，以使建立的模型更加稳定，并在不假定随机误差是