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在双目标有价证券选择基础上,将灰色概念运用于有价证券组合选择, 按投资者给定的期望目标及容差,以隶属度为目标函数,讨论线性隶属函数模型.依据深圳市场9只股票收益率数据,采用Matlab进行优化计算,并验证模型的有效性.
证券组合的灰色优化
【摘 要】
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在双目标有价证券选择基础上,将灰色概念运用于有价证券组合选择, 按投资者给定的期望目标及容差,以隶属度为目标函数,讨论线性隶属函数模型.依据深圳市场9只股票收益率数据,
【机 构】
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辽宁石油化工大学理学院
【出 处】
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沈阳化工学院学报
【发表日期】
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2005年2期
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