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在风险价值（VAR）模型一种计算方法——德尔塔正态法的基础上，采用了投资组合比例随机搜索的方法，即对于一个投资组合，利用随机数搜索和变换步长搜索两种方法调整其权重，以得到最小的VAR值，从而为投资者降低风险，并在VAR计算方法上做出新探索．
基于风险价值的证券投资组合
【摘 要】
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在风险价值（VAR）模型一种计算方法——德尔塔正态法的基础上，采用了投资组合比例随机搜索的方法，即对于一个投资组合，利用随机数搜索和变换步长搜索两种方法调整其权重，以得到最小
【机 构】
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北京交通大学理学院
【出 处】
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北京交通大学学报
【发表日期】
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2006年6期
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