【摘 要】
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本文在考虑投资组合问题时,考虑了下面三个方面的问题:(1)交易费用对投资组合选择的影响;(2)投资组合的目标选择是使相容风险最小而不是传统的方差最小;(3)在正态情形下考虑
【机 构】
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深圳大学经济学院,武汉工业学院数理系
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本文在考虑投资组合问题时,考虑了下面三个方面的问题:(1)交易费用对投资组合选择的影响;(2)投资组合的目标选择是使相容风险最小而不是传统的方差最小;(3)在正态情形下考虑了稳健投资组合选择问题。同时给出了利用一般线性规划方法对模型进行验证的方法。
In this paper, the following three aspects are considered when considering the portfolio problem: (1) the impact of transaction costs on the choice of portfolio; (2) the objective of portfolio selection is to minimize the compatible risk rather than the traditional one; (3) In the normal situation, we consider the problem of robust portfolio selection. At the same time, a method of verifying the model by using the general linear programming method is given.
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