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用MCMC方法来估计上证指数收益率扩散方程中的有关参数 ,同时采用MonteCarlo方法给出下一交易日收益率的分布 ,并用实际数据检验了其有效性 .最后 ,对上证指数收益率做了相关的风险分析
扩散方程参数的MCMC估计
【摘 要】
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用MCMC方法来估计上证指数收益率扩散方程中的有关参数 ,同时采用MonteCarlo方法给出下一交易日收益率的分布 ,并用实际数据检验了其有效性 .最后 ,对上证指数收益率做了相关
【机 构】
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中国科学技术大学统计与金融系
【出 处】
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中国科学院研究生院学报
【发表日期】
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2004年03期
【基金项目】
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国家自然科学基金 ( 10 0 710 82 ) ;教育部博士点基金 ;中国科学院和中国科学技术大学创新基金资助
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