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针对一家风险厌恶保险公司，构造了一个由巨灾期权和再保险组合而成的巨灾保险计划，借用标准均值方差模型，分析了巨灾期权和再保险的最优组合安排．研究表明，巨灾期权与再保险结合可以拓展保险的机会集合和改进效率，且最优解还受到巨灾期权和再保险的交易成本影响．
保险学：基于均值方差模型的最优巨灾保险计划
【摘 要】
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针对一家风险厌恶保险公司，构造了一个由巨灾期权和再保险组合而成的巨灾保险计划，借用标准均值方差模型，分析了巨灾期权和再保险的最优组合安排．研究表明，巨灾期权与再保险结合可
【机 构】
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上海交通大学安泰经济与管理学院,不详
【出 处】
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中国学术期刊文摘
【发表日期】
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2006年16期
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